Strategie für binäre Optionen 8211 5 Minuten komprimierte Federn Muster BOS 6 November 2013 Binäre Optionen Strategien Comments Off on Strategie für binäre Optionen 8211 5 Minuten komprimierte Federn Muster 2,087 Aufrufe 5 Minuten komprimierte Federn Muster 8211 Strategie für binäre Optionen Ein sehr interessantes Leuchter-Muster ist das eine Der Feder, die sich komprimiert und dann ausdehnt. Jetzt können wir versuchen zu verstehen, welche Strategie wir verwenden können, um dieses elastische Verhalten des Preises zu nutzen. Ich entwickelte diese Handelstrategie für binäre Optionen, die es uns ermöglicht, die Kompression und Preiserhöhung gut zu nutzen, was häufig in einem Zeitrahmen von 5 Minuten geschieht. Wie Sie in Abbildung 1 (oben) sehen können, beginnt der Preis fluktuierend und identifiziert auf diese Weise einen Kanal, den wir mit zwei blauen Linien begrenzt haben. Mit ein wenig Phantasie ist es, als ob der Preis aus einem Abwärtstrend begann voranzutreiben, die Bildung einer Spirale mit 5 Minuten Tempo. Wie in jedem Frühjahr, wenn die Kompression groß ist, wird die Expansion größer sein. Ja, ok Aber, in welche Richtung Die Richtung, die ich betrachte, ist diejenige, in der der umrissene Kanal in einer Richtung gebrochen wird, in der gleichzeitig das Bollinger-Band in die gleiche Richtung gebrochen wird. Sobald der Leuchter geschlossen ist, können Sie in die gleiche Richtung mit einem Ablauf von 5 bis 20 Minuten (so ein Maximum von 4 Leuchtern in 5 Minuten) zu investieren. Das zweite Bild stellt eine Kompression dar, die unmittelbar dem ersten folgt. Auch in diesem Fall können Sie beobachten, dass wir nur interveniert haben, als wir aus dem Kanal und gleichzeitig aus den Bollinger Bands ausgingen. In diesem weiteren Bild scheint es, dass die Strategie scheint auch nach oben funktionieren. Brechen des oberen Kanals, Brechen der oberen Bollinger Band und dann aufwärts Investition. Hier sind wir noch in einer abwärts gerichteten Position, in der Sie sehen können, dass die Expansion nach unten geschieht, aber dann scheint der Preis neu zu testen nur auf der Kanallinie und dann weiter expandieren, trotzdem mit einem Ablauf von 5 Minuten oder mehr, bis maximal 20 Minuten (4 Leuchter), sind wir immer im Geld. Wie in allen Strategien, die ich veröffentlicht, werde ich nie aufhören, Sie daran erinnern, dass seine eine Strategie, so dass es keine Gewähr für Erfolg, wie jede andere Form des Handels. Seien Sie also immer sehr vorsichtig, wenn Sie investieren. Dies ist ein Muster, das ich mehrere Male analysiert, weil es sehr häufig für eine Menge von Vermögenswerten, so dass ich versuchte, eine Strategie zu finden, um es zu nutzen. Empfohlene Broker: 24 Option, die mit 5 Minuten (300 Sekunden) Exspiration erlaubt und hat eine gute Reaktionszeit bei der Öffnung der Position. Bei Bedarf können Sie auch andere Broker verwenden, vorausgesetzt, sie antworten in befriedigender Weise und erlauben den Handel mit einem maximalen Auslauf in den nächsten 20 Minuten. Ich hoffe, ich gab Ihnen eine weitere Reflexion Hinweis, um weiterhin das Studium der Märkte und erfahrene Händler über binäre Optionen. Wenn Sie einige Fragen haben, können wir sie hier in den Anmerkungen Abschnitt besprechen und jede mögliche Anregung wird willkommen sein Viel Glück für alle und schöne Ferien zu denen, die an der Küste stillstehen. Wie diese im Gegensatz zu relatedvariables 13 Nov 2016 Dies ist eine Methode, die ich in letzter Zeit gearbeitet habe, Aber ich havent es in MQL4 noch codiert. Es benötigt zwei mathematische Geräte, um die Filterung durchzuführen: SMA und Shannons Entropy. Dies sind die Tatsachen: 1) gt60 Genauigkeit, über einen Zeitraum von 3 Monaten von 11 bis 08 - 2016 bis 11 - 11 - 2016 2) Die Gesamtzahl der Signale ist parameterabhängig, aber wenn der Indikator eingerichtet wurde, um bei einer 60 zu arbeiten, 7 Genauigkeit, gab es 135 Signale insgesamt. Natürlich bedeutet größere Genauigkeit eine Signalmengenabnahme. 3) Es erfordert keine zusätzlichen Indikatoren oder menschlichen Eingriff. 4) Ich habe es getestet mit Excel, Delphi Pascal und die Ergebnisse sind die gleichen. 5) Es funktioniert auf EURUSD, mit 1 Minute Datensätze zu prognostizieren, was passiert, 5 Minuten nach der Vorhersage. Ich havent getestet es in anderen Paaren oder Zeitrahmen noch, aber ich denke, dass es nach dem Tweakening die Parameter und / oder den Code selbst funktionieren könnte. Das liegt an dir. Nun, Im gonna erklären Schritt für Schritt den Prozess, um die Signale zu generieren, also, wenn Sie ein MQL4 Fan sind, gehen wir hier: 1) Sie werden mit dem Schlusskurs des EURUSD - 1 Minute Zeitrahmen Diagramm arbeiten. 2) Berechnen Sie nun den Unterschied zwischen den beiden benachbarten Schlusskursen über den gesamten Satz. (Abbildung 1) 3) Berechnen Sie die SMA von 3 Perioden der Schlusskurse über den gesamten Satz. Die ersten beiden Punkte werden nicht berechnet (Abbildung 2). 4) Berechnen Sie die Shannons Entropie von 5 Perioden der in (2) berechneten Werte. Über den gesamten Satz. Weitere Informationen zur Durchführung dieser Berechnung finden Sie auf dieser Website (shannonentropy. netmark. pl/). Es ist nicht so kompliziert, aber wenn Sie Probleme mit diesem Schritt haben, fühlen Sie sich frei, mich zu fragen, und ich werde gerne erklären, wie es zu tun. (Abbildung 2) 5) Berechnen Sie die Differenz zwischen den beiden in (3) berechneten SMA3-Werten, die durch zwei Punkte getrennt sind. Das heißt, wenn Sie beispielsweise vier willkürliche aufeinander folgende Punkte haben: A, B, C, D müssen Sie C minus A berechnen. D minus B. Etc. Dies bedeutet auch, dass die ersten beiden Punkte des gesamten Datensatzes nicht berechnet werden und deren Werte durch Nullen ersetzt werden. (Abbildung 3) 6) Berechnen Sie die Differenz zwischen den beiden in (4) berechneten SE5-Werten, die durch fünf Punkte getrennt sind. Das heißt, wenn Sie z. B. zehn willkürliche aufeinander folgende Punkte haben: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J müssen Sie F minus A berechnen. G minus B. H minus C. und so weiter. Das bedeutet auch, dass die ersten fünf Punkte des gesamten Datensatzes nicht berechnet werden und ihre Werte auch durch Nullen ersetzt werden. (Bild 3) Wenn alle diese Berechnungen durchgeführt werden, können Sie nun nach folgenden Regeln Signale erzeugen (Bild 4): a) Die aktuelle SMA3-Differenz muss kleiner als -13 sein. Dieser Wert ist die Differenzschwelle SMA3. Und es kann geändert werden. B) Die aktuelle SE5-Differenz muss größer als 0,4 sein. Dieser Wert ist die SE5-Differenzschwelle. Und es kann auch geändert werden. C) Der aktuelle Schlusskurs muss niedriger sein als der Wert des fünften vorherigen Schlusskurses. Wenn diese drei Bedingungen erfüllt sind, dann ist die Vorhersage, dass der Preis steigt in den nächsten fünf Minuten, mit einer 60 Genauigkeit (Beispiel in Bild 5). Unterschiedliche Einstellungen werden z. B. mit einer SMA3-Differenzschwelle von -14 statt -13 erhöht die Genauigkeit von bis zu 62,5. Schließlich möchte ich für die Neugierigen ein kleines Diagramm zeigen, das die Genauigkeitsvariation darstellt, wenn die beiden Schwellenwerte unterschiedliche Werte annehmen. Diese Form der Analyse erlaubte mir, Versuch und Irrtum zu vermeiden, wenn ich geeignete Schwellennummern wählen musste. Es wurde mit Daten aus einer früheren Version dieser Methode modelliert, die ich nicht mehr verwende, aber es zeigt genau, was ich für diesen Fall brauchte: Wenn der SMA Threshold zwischen -20 und 0 ist und der SED Threshold zwischen 0 und 1 ist, Die Genauigkeit dieses Systems steigt. Hier ist das Bild: Nun, das ist es. Ich hoffe, dass diese Informationen nützlich für Sie sind, und bitte, fühlen Sie sich frei, alle mögliche Fragen zu stellen. Ich versuche, diesen Thread zu aktualisieren, damit Sie die Entwicklung dieses Systems über einen längeren Zeitraum sehen können. Ich möchte, dass die Excel-Tabelle kann ich es Ihnen zu senden, auch wenn es nicht sehr intuitiv, wird es die Arbeit erledigt. Like This Im Gegensatz zu thefistofkhan 14 Nov 2016 Ihr Gehirn ist viel größer als meine Freuen Sie sich auf die Geschichte zu hören. Vielen Dank. Sie sind sehr freundlich mein Freund, Dank. Ill halten diesen Thread aktualisiert mit neuen Entwicklungen so schnell wie ich kann. Großer Posten, großer Ansatz. Wollen Sie sehen Ergebnis auf tieferen historischen und anderen Paaren. Auch testen Sie verschiedene Parameter für SMA und Entropie (warum 3 und 5) Ich werde Code dies heute. Können Sie Ihre Excel-Datei senden Danke faryne. Im noch Fütterung dieser Methode mit aktualisierten Daten und ich hoffe, dass auf lange Sicht, wird es weiter tun, einen guten Job. Zu Ihrer Frage: 1) Zuerst kam dieser ganze Ansatz zu mir durch reine Experimente und Im nicht zu rigoros, wenn es darum geht, zu erklären, wie es funktioniert. Wie ich zu verstehen beginne, legen die Schwellenwerte fest, welche SMA - und SE-Sprünge (Differenzen) vom Signalgenerator zu hören sind, wenn diese Sprünge groß genug sind. Wenn die Bedingungen erfüllt sind, dann ist die Vorhersage, dass der Preis steigen wird. So, obwohl die Perioden für SMA und Shannons Entropy etwas willkürlich sind, bietet eine 3-Periode SMA eine schnell genug Darstellung der aktuellen Preisbewegung. Die Shannons Entropie Periode Wahl war ein wenig mehr empirisch, obwohl diese Funktion, in diesem Zusammenhang ist natürlich sehr laut, was nicht unbedingt eine schlechte Sache, weil wir diese Sprünge brauchen, um Pop-up zu einem bestimmten Zeitpunkt. Eine erweichte Kurve (wie eine 100-Periode SMA) wird nicht in diesem Zusammenhang oder Zeitrahmen arbeiten, weil es keine drastischen Unterschiede zeigen. 2) Natürlich, hier ist dein Link. Ich bin nicht sicher, warum, aber ich konnte nicht anbringen die Akte zu diesem Pfosten. Ich glaube, es war, weil die Datei zu groß ist (14 MB). Wie dies im Gegensatz zu relatedvariables 14 Nov 2016 Ok, so dass ich eine erste Version codiert (nur auf Position). Hier ist die Datenausgabe für EURUSD letzte Woche (cant uploaded xlsx Datei). Ich bekam eine seltsame 47 Erfolgsquote. Können Sie die Ausgabe mit Ihren Daten / Ergebnissen überprüfen / vergleichen Sie haben ein Universum von 5 Werten (zu jedem Zeitpunkt t), p ist einfach die Frequenz jedes Wertes dividiert durch Kardinal (5). Also, wenn die fünf letzten Differenzen nicht die gleichen sind, pi 1/5 (und i1..5). Ehrfürchtig, sind Sie ziemlich schnell Ich betrachte es, um zu sehen, was falsch sein könnte. Ive angebracht die Akte Im using in meinem vorhergehenden Pfosten auch. Gefällt mir Im Gegensatz zu faryne 14 Nov 2016 Vielen Dank für die Datei. Ich fand das Problem. Ich weiß nicht, warum, aber SE5 Unterschied ist gt0.4, wenn es 0,4 ist. Ich habe die Schwelle bei 0,401, und ich habe 65 auf 73 Positionen der letzten 2 Monate, die in der Nähe Ihres Ergebnisses ist. Im, das an der Anzeige arbeitet, um anpassbare Parameter zu erlauben. Ich werde eine erste Version bald zu teilen. Wie dies im Gegensatz zu relatedvariables 14 Nov 2016 Vielen Dank für die Datei. Ich fand das Problem. Ich weiß nicht, warum, aber SE5 Unterschied ist gt0.4, wenn es 0,4 ist. Ich habe die Schwelle bei 0,401, und ich habe 65 auf 73 Positionen der letzten 2 Monate, die in der Nähe Ihres Ergebnisses ist. Im, das an der Anzeige arbeitet, um anpassbare Parameter zu erlauben. Ich werde eine erste Version bald zu teilen. Ausgezeichneter Job Ich erkannte, dass es ein Problem mit der SE5 Diff, wenn ich dies sah: Alle Ihre Berechnungen korrekt sind, mit Ausnahme der SE5 Diff. Die Ihnen ein anderes Ergebnis gab. In diesem speziellen Fall (SMA5 Thr -13 SE5 Thr0.4) war die Genauigkeit marginal (56.4), aber wenn die SE5-Differenzschwelle auf 0.8 eingestellt ist, steigt sie bis zu 70. Aber größere Datensätze sind Bevor man starke Aussagen über Schwellenwerte macht. Cool, Im ziemlich sicher werden Sie eine ausgezeichnete Indikator aus diesem dude. Keep it up Angehängte Dateien wie diese Im Gegensatz zu faryne 14 Nov 2016 Hier ist die Anzeige. Es ist fast nackt, aber er macht den Job. Die Ergebnisse befinden sich im Expertenfenster von MT4. Auf die Methode. Gute letzten drei Monate, Zufälligkeit mit tieferen historischen, und was auch immer die Schwelle. (53 auf 3 Jahre historisch, EURUSD). Wenn ich nicht eine Sache verfehlte, sehe ich nicht viel Hoffnung hier. Angehängte Dateien Hier ist die Anzeige. Es ist fast nackt, aber er macht den Job. Die Ergebnisse befinden sich im Expertenfenster von MT4. Auf die Methode. Gute letzten drei Monate, Zufälligkeit mit tieferen historischen, und was auch immer die Schwelle. (53 auf 3 Jahre historisch, EURUSD). Wenn ich nicht eine Sache verfehlte, sehe ich nicht viel Hoffnung hier. Nun, drei Monate des Ruhmes, aber die langfristigen Ergebnisse sind nicht ermutigend an allen lol. By the way, waren Sie in der Lage, diese Probleme zu lösen wie diese Im Gegensatz zu faryne 14 Nov 2016 Nun, ich überprüfte die Ausgabe und ich denke, es ist ein rundes Problem auf der Frequenz Kalkül der Entropie. Ich ändere die Bedingung durch difflt0.01 (whiwh ist wie 115123-115137lt0.01). Es beeinflußt nicht Genauigkeit so viel. 53.39 vs 53.30 auf drei Jahre historisch. Ich habe auch getestet auf verschiedenen Zeitrahmen ohne Erfolg. Angehängte Dateien wie diese Im Gegensatz zu relatedvariables 14 Nov 2016 Nun, ich überprüfte die Ausgabe und ich denke, es ist ein rundes Problem auf der Frequenz Kalkül der Entropie. Ich ändere die Bedingung durch difflt0.01 (whiwh ist wie 1.15123-1.15137lt0.01). Es beeinflußt nicht Genauigkeit so viel. 53.39 vs 53.30 auf drei Jahre historisch. Ich habe auch getestet auf verschiedenen Zeitrahmen ohne Erfolg. Ich sehe. Mmm, ich denke, das Ergebnis sagt alles. Jedenfalls könnten Sie bitte laden Sie die Datenbank, die Sie verwenden, um die Tests zu tun, ich möchte weiterhin Tests in der Zukunft, aber ich habe nur die, die mit MT4 kommt, und seine begrenzt auf drei Monate nur. Vielen Dank. Wie dies im Gegensatz zu faryne 14 Nov 2016 Sie sollten in der Lage sein, Daten aus dem Rechenzentrum mt4 (F2) herunterladen. Wenn seine nicht funktioniert, versuchen Sie eine Software wie Tickstory, oder laden Sie direkt von dukascopy. Meine Datei wiegt mehr als 500mb so wird es schwierig sein, hochzuladen. Wie dies im Gegensatz zu relatedvariables 14 Nov 2016 Sie sollten in der Lage sein, Daten aus dem Rechenzentrum mt4 (F2) herunterladen. Wenn seine nicht funktioniert, versuchen Sie eine Software wie Tickstory, oder laden Sie direkt von dukascopy. Meine Datei wiegt mehr als 500mb so wird es schwierig sein, hochzuladen. Ich dachte über die Probleme, die wir haben, und ich realisierte ein paar Dinge: Verschiedene Anbieter organisieren und speichern ihre Datafeeds mit verschiedenen Graden der Präzision. Es gibt keinen Standard, wenn es um Forex-Preis-Datenbanken geht und das ist etwas, mit dem wir zu tun haben. Dies ist nicht das erste Mal, dass ich in dieser Art von Problem, und weil jeder Unterschied kann eine kumulative Wirkung haben, wenn ein Bündel von Transformationen immer und immer, könnte die Signalerzeugung Qualität von Datenbank zu Datenbank inkonsistent sein. Sie können sehen, es geschieht hier: Ich gekoppelt die Spitzen von jedem Datensatz, um die Datenpunkte entsprechen, so dass beide Plots beginnen und enden in etwa an den gleichen Stellen. Die Tatsache, dass es eine kleine Übersetzung in der Y-Achse sollte überhaupt keine Rolle, schließlich können wir die SMA3 diff ändern. Und wir sollten in der Lage sein, die Ergebnisse aus jedem Datensatz relativ einfach zu replizieren. Das Problem ist, dass dies nicht der Fall ist, und obwohl die Ergebnisse ziemlich nahe waren, produziert meine ursprüngliche Datenzufuhr viel weniger falsche Signale als die, die ich von Dukascopy heruntergeladen, und Im ziemlich sicher, dass dies gilt für jeden Datafeed-Anbieter gibt . Der einzige Grund, warum ich kommen kann, ist Datafeed Mismatch. Das Berechnen von Variationen von Punkt zu Punkt anstelle des Berechnens einfacher Unterschiede könnte dazu beitragen, den Code zu verallgemeinern, um für ein breiteres Spektrum von Datafeeds nützlich zu sein, ohne böse Überraschungen. Diese Lösung allein sollte Mismatch-Probleme in einem wichtigen Maß zu überwinden. Wie auch immer, Ill halten testen dies mit Aforex-Daten, bis ich genug Informationen sammeln, um eine abschließende Aussage über das System zu machen, und wird auch einen anderen Test mit Tickstory Datafeeds tun, sobald der Download abgeschlossen ist.
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